採用のため希望者から履歴書を貰いましたが、不採用となった人の履歴書をシュレッダーにかけました。これに関して何か問題になりそうなことはないのでしょうか。

職業安定法第５条の４によると、「業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」というのがあります。個人情報保護法第１６条でも、個人情報を５千件以上扱う事業者は、目的の範囲を超過して個人情報を取り扱うことは禁じられています。
不要となった個人情報に関しては、本人に返却することが強制されてはいないので、不採用になった応募者の書類の返却はしなくとも大丈夫です。
ただし、不採用によって要らなくなった応募者の履歴書等の原紙は、不採用通知と一緒に返却するのが通常です。個人情報に対する意識が高くなっていることを受け、個人情報保護の信頼を得るために、返却することが望ましいと言えます。返却しない場合は、前もって応募者に対して、責任を以て破棄するという内容を伝えておく必要があります。
会社から情報が洩れて本人に損害が有ったら、損害賠償責任が生じます。応募者の情報も慎重に管理する必要があります。